どのプロトコルを選べばよいですか？

初期設定はWireGuardで、たいていは最も速いプロトコルです。一部のホテルやオフィスなど、ほかのVPN通信をブロックするネットワークではOpenVPN TCPを試してください。Wi-Fiとモバイルデータをよく切り替えるスマートフォンにはIKEv2が向いています。